Situada en la calle Marqués de la Ensenada, 8 (28004-Madrid). Fue inaugurada el día 13 de septiembre de 1990 por S.M. el Rey Juan Carlos I.

Se trata de un edificio construido en la segunda década del siglo XX sobre los restos de un antiguo teatro incendiado. Fue sede del Ministerio de Trabajo y después del Liceo Francés. Su rehabilitación para sede del CGPJ conservó y respetó el diseño original de la fachada, las formas y la altura original. El inmueble pertenece al Patrimonio del Estado.

El CGPJ ocupó previamente dos sedes provisionales. Una primera, en el edificio que alberga la Audiencia Nacional (calle García Gutiérrez número 1 de Madrid), donde estuvo el Consejo hasta septiembre de 1981. Una segunda en el Paseo de la Habana números 140-142 de Madrid, donde el CGPJ permaneció hasta su traslado definitivo a su actual ubicación.

Situada en la calle Trafalgar 27-29, de Madrid, la segunda sede alberga al Servicio de Formación Continua de la Escuela Judicial, el Servicio de Inspección y la Oficina de Atención al Ciudadano.