El martes 4 de mayo de 1915 un incendio redujo a cenizas el Palacio de Justicia, donde tenía su sede el Tribunal Supremo y las Audiencias Territorial y Provincial de Madrid.  El fuego comenzó sobre la una de la tarde en el archivo, situado en una buhardilla de la fachada principal, y se extendió con enorme rapidez por todo el edificio. 

Según los periódicos de la época, un niño de 8 años, que estaba asomado al balcón de su casa, fue quien dio la voz de alarma al ver el humo que salía por una ventana. 

En el interior del Palacio, como cualquier otro día de trabajo, había jueces, funcionarios y abogados. También estaban dentro las 20 familias de los ujieres y de los guardias civiles, destinados en las Salesas, que vivían en la parte alta y en el sótano del edificio. Hubo que evacuarlos a todos y trasladar a un lugar seguro al único preso que había aquel día en los calabozos. Las crónicas periodísticas reflejaron la valentía y el esfuerzo de bomberos, boy scouts, guardias civiles, funcionarios y operarios que ayudaron a las personas y salvaron de las llamas documentos, cuadros y joyas, como el Collar de la Justicia.

Aquel día hubo que lamentar una muerte, la del secretario relator de los tribunales José María Armada. Falleció al caerse después de recoger unos papeles que tenía en su despacho. 

La noticia del fuego en las Salesas se extendió por Madrid. El rey Alfonso XIII visitó el lugar, acompañado de otras autoridades, para interesarse por el incendio. Su origen pudo estar en el recalentamiento de la chimenea de una de las estufas, que llevaban dos días encendidas por el frío que hacía en Madrid. El rey insistió en la necesidad de construir cuanto antes un nuevo Palacio. Los trabajos se prolongaron diez años.