Situada na C/Marqués de la Ensenada, 8 (28004-Madrid). Foi inaugurada o día 13 de setembro de 1990 pola S.M. o Reo Juan Carlos I.

Trátase dun edificio construído na segunda década do século XX sobre os restos dun antigo teatro incendiado. Foi sede do Ministerio de Traballo e despois do Liceo Francés. A súa rehabilitación para sede do CXPX conservou e respectou o deseño orixinal da fachada, as formas e a altura orixinal. O inmoble pertence ao Patrimonio do Estado.

O CXPX ocupou previamente dúas sedes provisionais. Unha primeira, no edificio que alberga a Audiencia Nacional (C/García Gutiérrez número 1 de Madrid), onde estivo o Consello ata setembro de 1981. Unha segunda no Paseo da Habana números 140-142 de Madrid, onde o CXPX permaneceu ata o seu traslado definitivo á súa actual situación.

Situada na C/Trafalgar 27-29, de Madrid, esta segunda sede alberga ao Servizo de Formación Continua da Escola Xudicial, o Servizo de Inspección e a Oficina de Atención ao Cidadán.