Il est situé Calle Marqués de la Ensenada, 8 (28004-Madrid). Il a été inauguré le 13 septembre 1990 par S.M. le Roi Juan Carlos I.

Il s’agit d’une bâtisse construite pendant la deuxième décennie du XXe siècle, sur les restes d’un ancien théâtre incendié. Elle a été le siège du Ministère du Travail et ensuite du Lycée Français. Les travaux de réhabilitation pour en faire le siège du CGPJ ont conservé et respecté l’esthétique originale de la façade, les formes et et la hauteur d’origine. L’immeuble appartient au Patrimoine National.

 Le CGPJ a occupé antérieurement deux sièges provisoires. Le premier, dans le bâtiment qui abrite l’Audience Nationale (calle García Gutiérrez número 1 de Madrid), où se trouvait le Conseil jusqu’en septembre  1981. Et le deuxième situé Paseo de la Habana números 140-142 à Madrid, où le CGPJ est resté jusqu’à son transfert définitif à son emplacement actuel.

Situé Calle Trafalgar 27-29, à Madrid, ce second siège abrite le Service de Formation Continue de l’École Judiciaire, le Service d’Inspection et le Bureau d’Attention au Citoyen.