Le mardi 4 mai 1915 un incendie a ravagé le Palais de Justice où se trouvait le siège de la Cour Suprême et des Audiences Territoriale et Provinciale de Madrid. Le feu a commencé à 13 heures dans les archives qui se trouvent dans un comble de la façade principale et s’est rapidement répandu sur tout le bâtiment. 

Selon les journaux de l’époque, c’est un enfant de 8 ans qui était sur le balcon de sa maison qui a donné l’alerte quand il a vu la fumée qui sortait d’une fenêtre. 

À l’intérieur du Palais, comme n’importe quel jour ouvrable il y avait des juges, des fonctionnaires et des avocats. Il y avait aussi les 20 familles des huissiers et des gardes civils affectés aux Salesas, qui vivaient dans la partie supérieure et dans le sous-sol du bâtiment. Il a fallu les évacuer tous et transférer à un endroit sûr la seule personne en détention qui se trouvait ce jour dans les cachots. Les chroniques journalistiques reflétaient le courage et l’effort des pompiers, des boy-scouts, des gardes civils fonctionnaires et des travailleurs qui ont aidé les personnes et ont sauvé des flammes des documents, des tableaux et des bijoux comme le Grand Collier de la Justice.

Ce jour là, on a déploré la mort d’une personne, il s’agit du secrétaire rapporteur près les   Tribunaux José María Armada. Il est décédé en tombant après avoir récupéré des papiers qu’il avait dans son bureau. 

La nouvelle du feu aux Salesas s’est répandue sur tout Madrid. Le roi Alphonse  XIII s’est rendu sur les lieux accompagné d’autres autorités pour s’intéresser à l’incendie. Il a pu être provoqué par une surchauffe de la cheminée de l’une des poêles qui étaient allumées depuis deux jours en raison du froid qu’il faisait à Madrid. Le roi a insisté sur la nécessité de construire dans les plus brefs délais un nouveau Palais. Les travaux ont mis dix ans.