Dimarts 4 de maig de 1915 un incendi va reduir a cendres el Palau de Justícia, on tenien la seva seu el Tribunal Suprem i les Audiències Territorial i Provincial de Madrid. El foc va començar cap a la una de la tarda a l’arxiu, situat a les golfes de la façana principal, i es va estendre amb una rapidesa enorme per tot l’edifici. 

Segons els diaris de l’època, un nen de 8 anys, que s’abocava pel balcó de casa seva, va ser qui va donar l’alarma en veure el fum que sortia per una finestra. 

A l’interior del palau, com qualsevol altre dia de feina, hi havia jutges, funcionaris i advocats. També s’hi trobaven les 20 famílies dels uixers i dels guàrdies civils, destinats a Las Salesas, que vivien a la part alta i al soterrani de l’edifici. Tots van haver de ser evacuats i l’únic pres que hi havia aquell dia als calabossos va haver de ser traslladat a un lloc segur. Les cròniques periodístiques van reflectir la valentia i l’esforç de bombers, boy scouts, guàrdies civils, funcionaris i operaris que van ajudar les persones i van salvar de les flames documents, quadres i joies, com el collaret de la Justícia.

Aquell dia va haver de lamentar-se una mort, la del secretari relator dels tribunals José María Armada. Va morir en caure després de recollir uns papers que tenia al seu despatx. 

La notícia del foc a Las Salesas es va estendre per Madrid. El rei Alfons XIII va visitar l’indret, acompanyat d’altres autoritats, per interessar-se per l’ incendi. El seu origen va poder ser el sobreescalfament de la xemeneia d’una de les estufes, que feia dos dies que estaven enceses pel fred que feia a Madrid. El rei va insistir en la necessitat de construir al més aviat possible un nou palau. Les tasques es van prolongar deu anys.